Алкеной
По-видимому, имелся в виду Алкей. Известны два греческих поэта, носивших такое имя, - IV в. до н.э. и II в. до н.э.
Македонский
Александр Македонский, греческий завоеватель и основатель империи IV в. до н.э.
в Риме
Судя по контексту, имеется в виду Римская империя времен разрушения Иудейского царства,
а стих следует понимать в том смысле, что тогдашние предки Высоцкого уже были евреями.