у них
В данном случае - фразеологизм-эвфемизм советской эпохи, означающий «за границей», «в странах Запада».
кто против шаха?
Т.е. лирический герой Высоцкого считает, что террорист вступился за шаха Ирана, свергнутого незадолго до того, в январе 1979 г.
Однако он, похоже, не до конца разобрался в ситуации, - дело в том, что в истории не известно ни угонов самолетов, ни других каких-либо терактов в защиту шаха.
как с торбой писаной носился
Фразеологизм (со значением «хорошо относиться»).
Было общеизвестно, что Советский Союз рад оказать поддержку любым «революционным» группировкам, действующим в капстранах и странах третьего мира;
именно поэтому террорист распространил свою ответную приязнь на рассказчика, являвшегося гражданином «дружественного» СССР.
икру
Поскольку советским гражданам при выезде за границу выдавали очень небольшое количество валюты,
они иногда в качестве «довеска» могли взять с собой банку лососевой икры (140 г), чтобы обменять за границей на несколько дополнительных долларов.
к вам
На самом деле, несмотря на негласное (и даже иногда гласное) сочувствие «революционерам», власти СССР никогда не разрешали посадку угнанных самолетов на своей территории.
Пикадилли
Имеется в виду площадь Пикадилли (Piccadilly Circus) в Лондоне, район вокруг которой считался кварталом красных фонарей.
Пляс Пигаля
Имеется в виду район красных фонарей в Париже, расположенный вокруг площади Пигаль (place Pigalle).
Рифма «Пигаля - Галя» уже использовалась Высоцким ранее,
в песне «Мы с мастером по велоспорту...» (1975).